逆同學(xué)
2023-11-15 23:49請問FRTB和Basel系列是什么關(guān)系?
另外FRTB對于市場風(fēng)險的優(yōu)化思路是什么?跟希臘字母、liquidity horizon有什么關(guān)系?它的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法分別是什么?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-16 13:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,frtb是basell3之后的革案
-
追答
對于市場風(fēng)險的主要優(yōu)化在于以es為核心,而非var,見圖。
另外補(bǔ)充的點(diǎn)是對于bb和tb的劃分,更加明確,也就是在計算market risk時候的資本金中的irc,見圖 -
追問
謝謝老師,這里對于IRC的規(guī)定,跟Basel的有什么區(qū)別呢?basel的IRC就是對trading book中跟信用風(fēng)險有關(guān)的部分額外計提對吧,那FRTB為什么又要細(xì)分兩種情況呢?
-
追答
這里是因?yàn)樵赽asel中我們對于這個irc是信用風(fēng)險還是市場風(fēng)險的確定并沒有明確的說,同時也存在亂用的現(xiàn)象,就是沒有明確的分界
frtb.這里明確說了以下的兩種情況分屬于那個風(fēng)險劃分了就
