刷同學(xué)
2023-11-16 06:52basis和calendar spread好像和傳統(tǒng)的正負(fù)概念相反,都是近期較大為正,這是為什么呢
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-11-16 09:51
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同學(xué)你好,basis的定義是spot price-future price,所以basis為正,就說(shuō)明spot>future,處于backwardation
而calendar spread是near-term futures price減去longer-term futures price,如果為正的話那么calendar spread為正。所以這里記住basis和calendar spread的定義就行,是誰(shuí)減誰(shuí)別記錯(cuò)即可
