100001157568
2023-11-16 10:42對于II,在期限相同的情況下,隱含波動(dòng)率數(shù)值大小難道不是itm call>out put>itm put>otm call?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-16 11:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。不是的哈,是ITM call > ITM put,OTM put > OTM call,ITM call = OTM put,ITM put = OTM call哈。對于其它條件都相同的call和put,它們的implied volatility是相等的。
