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2023-11-16 11:13這道題再計算risk budget的時候 為啥沒考慮每個資產(chǎn)的均值
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-16 13:52
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同學(xué)你好,這題確實不夠嚴(yán)謹(jǐn),一般來說我們在風(fēng)險管理這個課程的var不考慮收益率,就是直接用sigma了。準(zhǔn)確來說,應(yīng)該考慮收益的
