LYJ
2023-11-16 16:04Active total risk和active risk square 及 alpha risk有關嗎?是不是total等于兩者相加?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2023-11-17 09:41
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你好,active total risk指總主動風險,active total risk的平方是Active risk squared,它等于Active factor risk + Active specific risk (這兩個也需要是方差)。
上面這些和alpha risk的概念不同,alpha risk可以理解為是投資組合回報中不能歸因于市場回報的部分,是獨立于市場回報的。
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回復Essie:請問老師,factor risk 和specific risk基礎課里面在哪里講到
