李同學(xué)
2019-01-16 16:55老師 reading50 的第九題這里老師上課好像沒有深講,麻煩老師詳解
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1個回答
Chris Lan助教
2019-01-17 09:22
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同學(xué)你好，
TC就是猜測的收益率（μi）與轉(zhuǎn)化的權(quán)重（ΔW）的相關(guān)系數(shù)（先標(biāo)準(zhǔn)化再計算相關(guān)系數(shù)），最簡單的理解，你就可以根據(jù)公式TC = COR(μi/σi,Δwiσi)，其中μi/σi就體現(xiàn)了風(fēng)險調(diào)整，因為它除以了標(biāo)準(zhǔn)差，因此就是每單位風(fēng)險的均值。所以第二個人說的是對的。
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追問
老師 答案是C.....說他們說的都不對啊......??
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追答
同學(xué)你好，
不好意思，看錯了，full fundamental law，這個是事前角度的評估IR的方法，因此TC和IC都是用事前角度預(yù)測的值，而這里是realized return來表述，這是事后的角度，因此是錯的。
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