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2023-11-16 17:17constrainted 和 unconstrained 的區(qū)別是什么?考試會(huì)考相關(guān)的什么?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2023-11-18 10:50
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你好,constrained就是受限制的組合,unconstrained就是不受限制的組合。有限制的組合說明基金經(jīng)理的策略不能完全執(zhí)行,所以TC小于1。
根據(jù)你截圖中老師寫的這兩個(gè)公式,需要掌握有限制和無限制組合的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)公式。
