哈同學(xué)
2023-11-16 18:21為什么AR模型和普通回歸中檢驗(yàn)CH的方法不一樣？為什么不能殘差方差和X直接回歸？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-11-17 09:25
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同學(xué)你好。因?yàn)樵谄胀ǘ嘣貧w中有自變量，而在自回歸中沒有，自回歸中的“自變量”是因變量的滯后項(xiàng)，使得自回歸模型異方差檢驗(yàn)不能使用BP檢驗(yàn)。BP檢驗(yàn)是殘差的方差與自變量進(jìn)行回歸，檢驗(yàn)是否存在異方差。而自回歸模型沒有自變量，無法使用這種檢驗(yàn)方法。但是可以更換形式檢驗(yàn)自回歸模型的條件異方差，即使用ARCH模型。
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