溫同學(xué)
2023-11-16 19:45不理解為什么lameda上升,平滑效果加大后,VAR(r)還要大些?
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-11-17 09:41
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同學(xué)你好,Var(r)就是去除平滑之后的實(shí)際方差,Var(R)是被平滑后所呈現(xiàn)出來(lái)的方差。那么在Var(R)不變的情況下,如果λ越大,那就意味著呈現(xiàn)出來(lái)的方差Var(R)是經(jīng)過(guò)了更大幅度的平滑后所得出的,這說(shuō)明未經(jīng)平滑的真實(shí)方差Var(r)是更大的。所以兩個(gè)相同的Var(R),誰(shuí)的λ越大,誰(shuí)就經(jīng)過(guò)了更大幅度的平滑,誰(shuí)的Var(r)就越大
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn),三級(jí)要看原版書(shū)嗎? 我感覺(jué)沖刺筆記比原版書(shū)更有邏輯性,不知道還有否比較看原版書(shū)?
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追答
同學(xué)你好,對(duì)于始終無(wú)法掌握的知識(shí)點(diǎn)可以看原版書(shū),或者錯(cuò)題的答案完全無(wú)法理解,那么可以對(duì)應(yīng)去看原版書(shū)。此外,如果時(shí)間將較為寬裕并且英語(yǔ)閱讀能力尚可,可以考慮每天讀一些知識(shí)點(diǎn)來(lái)強(qiáng)化知識(shí)記憶,時(shí)間不夠的話就不需要讀了,直接看沖刺筆記也可以
