韓同學(xué)
2023-11-16 21:49第五題,market value weighted duration是什么意思?Macaulay duration是用什么方式加權(quán)的?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-11-17 14:20
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同學(xué),上午好。Market value weighted duration是每一只債券的市值權(quán)重×各自久期,然后把這些求出來的久期加總,相當(dāng)于求的整個(gè)組合的duration。截圖是舉例。
而麥考利久期是債券的平均還款期,是折現(xiàn)現(xiàn)金流的平均加權(quán)。
