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2023-11-16 21:53老師好,借著這個題,可否在幫說一下IRC SRC分別是什么風(fēng)險?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-11-17 02:36
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同學(xué)你好,最早在1996年公布的巴塞爾協(xié)議I的補(bǔ)充版中首先提出了SRC的概念,special risk charge,針對的是交易賬戶中持有的一些產(chǎn)品(利率類、股票類)的發(fā)行人違約導(dǎo)致的損失可能性。
在2004年的巴塞爾協(xié)議II中增加了IRC部分,即除了發(fā)行人違約的風(fēng)險,其實還有發(fā)行人的外部評級被降級,信用狀況變差惡化的情況也會導(dǎo)致持有產(chǎn)品的價格下跌,出現(xiàn)損失。
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