蒲同學(xué)
2023-11-16 21:57請問密卷第30題怎么做，能否把密卷的題目解析過程全部寫出來
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2023-11-17 10:09
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這道題給到了每年6個違約，并且做了假設(shè)說每年6個是泊松分布中的平均次數(shù)，其實就是給到了參數(shù)λ，然后問三個月內(nèi)下一次違約發(fā)生的概率，所以需要對違約時間進(jìn)行建模，因此可以采用指數(shù)分布，指數(shù)分布與泊松分布一樣采用λ參數(shù)，這里要計算的是三個月內(nèi)發(fā)生，所以λ需要調(diào)整成每月的平均次數(shù)，因此λ為6/12=0.5，三個月內(nèi)違約發(fā)生的概率通過指數(shù)分布建模就是1-e^(-0.5*3)=77.68%。
希望能解答你的疑惑，加油！
0
0
0
0
