Ava
2023-11-16 22:03這題目出的就有問題，期權(quán)價(jià)值估值時(shí)候才減掉未來的股利，股票的價(jià)值就是當(dāng)前價(jià)值，什么時(shí)候有過股票價(jià)值還要減去股利的現(xiàn)值才算是S0，就沒有這種理論好嗎？這里只說了有一次股利，那假設(shè)有很多次股利還要都減掉嗎
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-11-17 20:28
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
用二叉樹對(duì)（支付股利的標(biāo)的資產(chǎn)股票）的美式期權(quán)定價(jià)的思路 是這個(gè)樣子的（是比較”簡單粗暴“） 原版書就是這樣假設(shè)和處理的 請(qǐng)參考下圖以及標(biāo)紅內(nèi)容
連續(xù)支付股利的情況原版書沒有介紹
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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