朱同學(xué)
2023-11-16 23:36老師好，這一題看不太懂，求解釋。
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-11-17 14:03
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同學(xué)，上午好。此題行權(quán)價(jià)11.60是ATM（currently trading at a level of 11,610），然后根據(jù)信息可以畫圖，橫軸是行權(quán)價(jià)，縱軸是volatility。
截圖1中，OTM call 的voaltiliy是不斷下降的，OTM put 的volatility也是在不斷下降的。所以畫出來的圖應(yīng)該是截圖2那樣，所以是volatility skew。
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