蒲同學(xué)
2023-11-17 00:07請問密卷第13題怎么計算的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2023-11-17 10:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這道題問的是兩筆交易各自的經(jīng)濟資本,也就是需要計算單筆交易的ULC,然后乘以CM來進行估計。具體計算見附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
