蒲同學(xué)
2023-11-17 07:28請問這個CVA計(jì)算怎么算的？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-11-19 02:26
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同學(xué)你好，
這道題目要求計(jì)算CVA，且題干中給到提示“quick calculation”和“rough approximation”，所以應(yīng)該考察的是CVA的近似算法，即CVA≈average EPE*CS，這里采用的是舊版教材的定義EE（其實(shí)就是最新教材中的EPE），并且假定EE恒定為5%，所以可以看作average EPE，同時給到了CS=400bps。因此CVA≈5%*0.04=20bps。
希望能解答你的疑惑，加油！
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