蒲同學
2023-11-17 07:31請問密卷這個題計算ES為什么不是A呢?5400是怎么算出來的
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2023-11-18 17:13
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同學你好,這題考察的是動態(tài)的es,題干中說了要更新十天之后的數(shù)據(jù),所以表格中的days ago加上十超過100的數(shù),就要完全去掉了,去掉的分別是8900,57000 6800,十天之后,數(shù)據(jù)中最低的值是2590,所以說2590就要補充進來,這時候你再找最小的五個值,然后平均之后就是5400了
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追問
為什么要加上10天?
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追答
題目中說了,the following,updated,所以var,es計算要重新計算了
