唐同學(xué)
2023-11-17 11:37AI 在T時(shí)刻怎么算
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-11-17 20:41
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
AI是應(yīng)該支付，但是沒有支付的，累計(jì)的coupon。
找到T時(shí)刻
找到T時(shí)刻之前的最近的一次支付債券coupon的時(shí)間點(diǎn)（設(shè)為c)
然后計(jì)算c時(shí)間點(diǎn)至T時(shí)間點(diǎn)的時(shí)間段，它對(duì)應(yīng)的coupon就是AI
例如
找到T時(shí)刻=8月底
找到T時(shí)刻之前的最近的一次支付債券coupon的時(shí)間點(diǎn)（設(shè)為c)=6月底
然后計(jì)算c時(shí)間點(diǎn)至T時(shí)間點(diǎn)的時(shí)間段=2個(gè)月，它對(duì)應(yīng)的coupon就是AI=coupon rate x par value x 2/12
（以上coupon rate假設(shè)一年付息一次）
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