林同學(xué)
2023-11-17 11:45第一問，我算出valuation @t=30，得出valuation=49，對(duì)不對(duì)？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-11-17 20:43
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
不好意思，是第二題計(jì)算么，時(shí)間乘以30是什么意思
2）單選題
Based on the data in Exhibit 1, and given Sheroda’s value of the UAX 300 forward contract, the arbitrage profit is most likely to be:
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追問
是第二題，不是乘以30，是在30天的時(shí)點(diǎn)，算valuation=49,這種算法可不可以
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追答
不可以哦，你說的估值，估值是這份合約值多少錢而不是套利
題目問的是套利
套利指的是同一時(shí)間點(diǎn)，沒有本金投入的情況下，獲得一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
于是僅僅考慮當(dāng)下用S0重新定價(jià)的理論價(jià)格FP和當(dāng)下觀察到的市場價(jià)格FP，然后看它倆的價(jià)差是否可以套利
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