KEVO
2023-11-17 12:25Kemper
Kemper’s second investment idea is to purchase a 10-year Treasury note futures contract. The underlying 2%, semi-annual 10-year Treasury note has a dirty price of 104.17. It has been 30 days since the 10-year Treasury note’s last coupon payment. The futures contract expires in 90 days. 這題里，求equilibr
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-11-17 20:51
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q103639/
題目信息如上鏈接所示
同學(xué)你的問題好像沒有描述完整，麻煩補(bǔ)充一下
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
老師 我想的是 關(guān)于這題算AI T的時候 是直接算了從last coupon payment date 的accrued interest （t=-30day）盡管從-30到t=0的時候 的利息都包括在了 dirty price中。所以可以這樣理解嘛 以后算AI T的時候 就是從last coupon payment date開始算 不管是不是在t=0之前
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追答
嗯嗯，是的
AI的本質(zhì)是一部分coupon，是累計的、應(yīng)該發(fā)、但是沒有發(fā)的coupon，是用par value x coupon rate x t/T，其中t/T是一個時間加權(quán)
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