AliceZhou
2023-11-17 14:20老師，這道題B選項(xiàng)說的那個(gè)五分類是在96年修訂案里標(biāo)準(zhǔn)法提到市場風(fēng)險(xiǎn)資本金分五類，然后在講義里basel2.5又對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法做了修改，引入stress VaR對(duì)吧，我想問這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)法的計(jì)算方法還是沒變嗎？還有C選項(xiàng)對(duì)于市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量為什么不是靈活選擇IMA或SA呢？
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1個(gè)回答
Will助教
2023-11-17 23:49
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同學(xué)你好，B選項(xiàng)你的理解是正確的，SA始終沒有變過，就是直接算術(shù)相加就是市場風(fēng)險(xiǎn)的資本金。C選項(xiàng)，其實(shí)IMA和SA肯定是不能隨便使用的，一般來說，較大、更復(fù)雜的銀行更有滿足使用IMA的要求，而較小、較簡單的銀行會(huì)去使用SA。有的時(shí)候，監(jiān)管會(huì)基于銀行的特點(diǎn)，來規(guī)定使用SA還是IMA。
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