李同學(xué)
2023-11-17 16:02老師你好，第二問有個(gè)疑問，我的理解是只要兩者不等就有套利機(jī)會(huì)，如果答案算出來小于equity index，這里應(yīng)該怎么選呀？依然選擇套利為正，還是選擇為負(fù)？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-11-17 21:06
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
套利為正
方向相反即可：sell the futures 變?yōu)?long the futures，而buy the underlying 變?yōu)閟ell the underlying，然后低買高賣的邏輯不變
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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