林同學(xué)
2023-11-17 18:17老師能不能總結(jié)一下各種假設(shè)的原假設(shè)是什么？都混了。。。
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-11-20 09:36
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同學(xué)你好。有以下假設(shè)檢驗(yàn)：
1）單個(gè)回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)，這個(gè)與一級(jí)一樣，原假設(shè)是回歸系數(shù)等于0，t檢驗(yàn)；
2）多個(gè)回歸系數(shù)聯(lián)合檢驗(yàn)，原假設(shè)是多個(gè)回歸系數(shù)聯(lián)合等于0，F(xiàn)檢驗(yàn)；
3）普通多元回歸中異方差檢驗(yàn)，使用的是初始模型的殘差的平方與初始模型的自變量進(jìn)行回歸分析，原假設(shè)是不存在異方差，即回歸模型中回歸系數(shù)為0，卡方檢驗(yàn)；
4）普通多元回歸中序列相關(guān)性檢驗(yàn)（BG檢驗(yàn)），使用的是初始模型的殘差與初始模型的自變量進(jìn)行回歸分析，原假設(shè)是不存在序列相關(guān)性，即回歸模型的殘差的系數(shù)為0，F(xiàn)檢驗(yàn)；
5）普通多元回歸中多重共線(xiàn)性檢驗(yàn)，當(dāng)前沒(méi)有學(xué)習(xí)此假設(shè)檢驗(yàn)；
6）邏輯回歸中擬合度檢驗(yàn)，原假設(shè)是被限制的自變量聯(lián)合等于0，似然比檢驗(yàn)；
7）自回歸模型單位根檢驗(yàn)，對(duì)初始模型進(jìn)行一階差分然后進(jìn)行回歸分析，原假設(shè)是有單位根，即新的模型的回歸系數(shù)等于0，t檢驗(yàn)；
8）自回歸模型序列相關(guān)性檢驗(yàn)，原假設(shè)是不存在序列相關(guān)性，即自相關(guān)系數(shù)等于0，t檢驗(yàn)；
9）自回歸模型中異方差檢驗(yàn)，原假設(shè)是不存在條件異方差，即ARCH模型的回歸系數(shù)等于0；
10）多個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，需要判斷是否是共振，原假設(shè)是不存在共振，使用DF-EG檢驗(yàn)，記住結(jié)果即可；
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