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2023-11-18 04:01老師，如果理論算出來(lái)的C0高于市場(chǎng)上的Call option price，則應(yīng)該如何套利呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-11-20 11:48
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
遵循“低買(mǎi)高賣(mài)”的套利原則
市場(chǎng)上定價(jià)偏低，于是short call
理論上定價(jià)偏高，于是要買(mǎi)入一個(gè)call，long call，由于它是理論價(jià)格，于是對(duì)應(yīng)“合成”的call，合成的long call應(yīng)該是“借錢(qián)買(mǎi)資產(chǎn)”，于是borrow money and long asset
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