KEVO
2023-11-18 04:15老師 這道題B選項能解釋一下嗎 謝謝
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-11-19 19:57
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你好,A one standard deviation downward move就是從分布的均值,也就是中心向左邊走一個標(biāo)準(zhǔn)差。
如果從中心向左向右一個標(biāo)準(zhǔn)差,在雙尾的情況下,那么中間部分的概率就是68%,單邊的面積就是34%,那么單邊尾部的面積就是50%-34%=16%。所以向左一個標(biāo)準(zhǔn)差,就到了16%的VaR的位置。
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追問
老師 這個68% 怎么來的能再解釋一下嗎
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追答
你好,這個就是數(shù)量里面學(xué)過的,正態(tài)分布下,關(guān)鍵值和概率一一對應(yīng)的關(guān)系。見下圖,這幾組數(shù)值基礎(chǔ)班說過是需要背一下的。
