KEVO
2023-11-18 06:02請問課后題LM3 Carol Kynnersley case的第二題老師能再講講嗎 不理解為什么可以選B 這是daily var 但是答案用的in 20 days 相當(dāng)于一個月的概念
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1個回答
Essie助教
2023-11-19 19:29
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你好,statement 2說每天有5%的可能性損失幅度至少是1.5%的投資組合價值,即6000000×1.5%=90000。因為概率是5%,每天有5%的可能性損失至少為9w,換個說法就是20天中有1天損失至少是9w,這個概率也是5%?;蛘吣阏f100天里有5天損失至少是9w也行,這都是5%的表達方式。只是B選項里說的是20天中有1天,所以這個說法是對的。
