歡同學(xué)
2023-11-18 12:17看框框里,K用的是T,而分母sigma根號(hào)是個(gè)小t,這兩個(gè)t 分別代表什么?用近似法算distance to 的default時(shí)默認(rèn)的時(shí)間是多久?(一年?還是債券到期那么久)
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-11-19 02:31
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同學(xué)你好,
這里兩個(gè)T是一樣的,應(yīng)該是書寫錯(cuò)誤。
如果你說(shuō)的近似算法指的是d2的近似算法,即d2≈(lnV-lnK)/σ,那么假設(shè)的時(shí)間是一年。
希望能解答你的疑惑,加油!
