過同學(xué)
2023-11-18 15:36這種雙變量hedge的該怎么做?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-18 17:25
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同學(xué)您好,和單變量同理的,在等式的右邊考慮到兩個變量即可。但是前提是,已知道右邊一個變量的金額,否則是求不出來的。這道題你只能根據(jù)前面的金額去倒推,后面的金額看看等式兩邊是否相等
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能寫一下這題的詳細(xì)過程嗎?
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附圖
