趙同學(xué)
2023-11-18 16:32老師好，這個(gè)題有點(diǎn)暈啊，根據(jù)書上CIP的公式，分子r是本幣美元的利率，分母上的r*是外幣的利率啊，這個(gè)題中為什么分子是日元利率，分母是沒有利率？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-11-19 01:11
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同學(xué)你好，要和選項(xiàng)中的報(bào)價(jià)單位結(jié)合起來看，你的理解沒錯(cuò)，是站在美國的金融機(jī)構(gòu)參與互換時(shí)的報(bào)價(jià)計(jì)算方式，但選項(xiàng)就應(yīng)該是美元，而不是日元，對(duì)不對(duì)？
現(xiàn)在題目是日元，所以你是站在日本的金融機(jī)構(gòu)的角度，那么就要倒過來看，美元是外幣，日元是本幣，報(bào)價(jià)反過來。
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