郭同學
2023-11-18 17:07為什么流動性風險百題里的bid ask spread,一會兒是ask price-bid price要除以一半的中間價,一會兒又直接是bid-offer spread了
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-11-19 01:04
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同學你好,bid-ask spread就是ask price-bid price,之所以是要除以一般的中間價,是因為我們在計算LVAR的時候,bid-ask spread只能使用百分比的形式,如果題目給我們的就是百分比的形式,就不需要除以一半的中間價了;如果沒有就需要調(diào)整后才能使用。
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