jade
2023-11-18 17:11老師好，為什么波動(dòng)率不用轉(zhuǎn)換到月度的？題目給的是年化的
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-18 17:27
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同學(xué)你好，波動(dòng)率是轉(zhuǎn)化了的呀，分母除以根號(hào)12就是轉(zhuǎn)化
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追問
那根號(hào)dt呢？
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追答
根號(hào)1/12，就是調(diào)整的呀。這個(gè)公式的含義就是，里面的波動(dòng)率，收益率這些指標(biāo)標(biāo)是年化，后面的dw d t，你說的根號(hào)dt，就是在對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行月化處理。
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