GUO
2023-11-18 23:48我記得巴塞爾那個章節(jié)IMA計算出來的還要乘以12.5得到資本金要求,這里為啥不需要
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-19 16:07
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同學(xué)你好,你知識點學(xué)混了哈,你說的那個資本金要求是指巴塞爾協(xié)議一里面的,那個時候是只有對于信用風(fēng)險的測量
在1995年和1996年的修議協(xié)定,我們加入了對于市場風(fēng)險的衡量,里面提到了imb方法。
你可以做一個簡單的梳理,然后對應(yīng)的把這些方法和風(fēng)險的度量進(jìn)行比較哈
