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2023-11-19 09:06按照老師的意思，如果對volatility是no bias，因此 write straddle，再對market movement 有outlook時，只是 short call or short put，不會是long option ?
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-11-19 18:31
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同學(xué)，上午好。只有對direction沒有觀點，同時認為波動是low的，才是short straddle。如果對股市上漲或下跌有觀點，那么就是short call（看跌，低波動）或者short put（看漲，低波動）。
然后，可以總結(jié)下，波動大時，是long option策略。波動低時是short option策略。
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