歡同學(xué)
2023-11-19 10:38老師，1.risk budget在資產(chǎn)大類間分配不就是要定公司層面或者對(duì)沖基金層面總的VAR值么？那為什么直接用5%*100*2.33不行？（我知道各資產(chǎn)有分散作用）2.好多同學(xué)都問
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-19 15:36
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同學(xué)你好，這道題確實(shí)容易出錯(cuò)，主要是英語翻譯方面的問題，這題問的是the sum of，那就是var 1+var 2+var3，在英語中sum表示加總的意思，不是投資組合的風(fēng)險(xiǎn)的意思哈。
而且如果計(jì)算投資組合的風(fēng)險(xiǎn)的話是，非常非常麻煩的，在farm 2級(jí)不涉及到考察
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