歡同學(xué)
2023-11-19 10:40手機(jī)提問好像有字?jǐn)?shù)限制，剛沒說完。資產(chǎn)大類間算VAR的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]均值（average return）？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-19 15:38
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同學(xué)你好，這一點(diǎn)也確實(shí)是存在爭(zhēng)議的，因?yàn)樵谠蹅冞@個(gè)，風(fēng)險(xiǎn)管理這門課程中，關(guān)于risk budget里面var的計(jì)算都不考慮那個(gè)收益率的，默認(rèn)是0，但是這道題的答案是按照零來說的，所以說這道題是存在爭(zhēng)議。因?yàn)樵谖覀兪袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)那門課程中講到var的計(jì)算是考慮到收益率的平均值的
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