略同學(xué)
2023-11-19 11:15老師給的解析”線性判別法最常見的就是評分模型，不能直接建模PD，只能幫助判斷屬于違約還是不違約，估計參數(shù)時邏輯是要能夠充分的把違約和不違約區(qū)分開，所以建模時應(yīng)該采用使組內(nèi)差異最小、組間重疊最小的方法。“，是不是就是cutoff scores 模型的描述
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2023-11-20 09:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
cutoff scores指的是在z-score計算出評分后判斷違約還是不違約的臨界值，不是模型的參數(shù)，模型的參數(shù)指的是確認(rèn)評分的一些參數(shù)，如一些財務(wù)指標(biāo)。
希望能解答你的疑惑，加油！
0
0
0
0
