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2023-11-19 11:28前面說duration = spread duration,但后面又說公司債券評(píng)級(jí)低,spread duration比duration占比更大,所以對(duì)債券影響更大。有矛盾
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-11-19 18:25
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同學(xué),上午好。因?yàn)閅TM=Rf + spread,對(duì)于公司債,spread占比更大,所以spread對(duì)公司債影響更大。而衡量spread改變對(duì)債券價(jià)格變化影響的是spread duration。
