郭同學(xué)
2023-11-19 11:33計算LVaR的時候，不是認(rèn)為時間越長流動性風(fēng)險越小，市場風(fēng)險越大所以無法判斷LVaR的變動和方向嗎？為什么百題里購買長期非流動資產(chǎn)的流動性風(fēng)險又是上升的呢。
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-11-20 01:35
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同學(xué)你好，你的這個結(jié)論是從哪里看到的呢，麻煩給老師截個圖，我?guī)湍憧纯词窃趺椿厥鹿?br/>
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
第一張圖，老師當(dāng)時講T變動，LVaR具體怎么變動要視情況而定。百題見選項B
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追答
同學(xué)你好，這兩個是不沖突的。百題的里面強調(diào)的是流動性差的長期資產(chǎn)，對于這個自然是增加了流動性風(fēng)險，所以在流動性轉(zhuǎn)移定價中，我們應(yīng)該給予懲罰。
你圖一里面的T，指的是清倉所需要的時間，這個和百題里面提到的長期資產(chǎn)還是短期資產(chǎn)還是不一樣的。兩個不能混在一起考慮。
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