歡同學(xué)
2023-11-19 12:24D選項(xiàng)，利率敏感性資產(chǎn)負(fù)債受哪些因素影響咱們講義講過么？為什么利率低的而且coupon低時(shí)候才更好呢？是想說所有使久期更大的因素都能讓他們兩更敏感？A 選項(xiàng)都已定了利率變動量了，計(jì)算久期夠了
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-11-20 02:00
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同學(xué)你好，這里題干說的是久期敏感性資產(chǎn)負(fù)債，不是利率的。D是一級的知識了，這里我們直接記住結(jié)論：久期與maturity成正比，與coupon和yield成反比。
A選項(xiàng)，說的是利率變動100基點(diǎn)，這可不是小浮動變動了，此時(shí)我們需要考慮凸性，久期是不夠的。
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