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2023-11-19 14:23PSA和CPR之間是什么聯(lián)系,怎么換算的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-11-20 10:11
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同學(xué)你好
PSA實(shí)際上假設(shè)的是CPR的一種狀態(tài),100%PSA指的是CPR從0開(kāi)始每個(gè)月上升0.2%,到達(dá)30個(gè)月的時(shí)候恒定保持在6%不變,如果是300%PSA就是按倍數(shù)調(diào)整,CPR從0開(kāi)始每個(gè)月上升0.6%,到達(dá)30個(gè)月的時(shí)候恒定保持在18%。
希望能解答你的疑惑,加油!
