歡同學(xué)
2023-11-19 14:591.什么叫yield volatility,CIR公式中能直接找到么?2、B中說的均值回復(fù)factor指的是CIR中dt前面那部分?3.是不是所有dr模型中的r都是短期利率?
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-19 16:16
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同學(xué)你好,yield volatility 是sigma ,basis point volatility是sigma乘以根號r
均值回歸的部分是指cirdt前面的部分,這里的dr都是短期的哈
