燦同學(xué)
2023-11-19 16:08林正老師這里說的是money duration，是利率變化1% 價(jià)格變動(dòng)的幅度，修正久期不是麥考利久期推導(dǎo)出的嗎？好像不能反應(yīng)變化率呢？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-11-20 15:10
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同學(xué)你好，
修正久期的定義是：利率變動(dòng)1%，對(duì)于債券價(jià)格變動(dòng)的幅度。
只不過它在計(jì)算的時(shí)候，也可以通過麥考利久期來計(jì)算出。
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