略同學(xué)
2023-11-19 16:20new swap 的固定利率定價= swap one yr ago 中的浮動利率，所以當前若浮動利率>固定利率，dealer的對手方面臨信用敞口， 若浮動利率<固定利率，dealer面臨信用敞口。這個邏輯我理解的對嘛，如果是對的，那么在同類型題目中還需要和老師講的方法一樣來度量計算嗎，因為真的有點麻煩老師講的方法。
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1個回答
楊玲琪助教
2023-11-20 12:30
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同學(xué)你好，
new swap的固定利率定價是根據(jù)當前市場對未來利率的預(yù)期確定的，并不等于一年前的浮動利率。這個邏輯上是有問題的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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