略同學(xué)
2023-11-19 16:20new swap 的固定利率定價(jià)= swap one yr ago 中的浮動(dòng)利率,所以當(dāng)前若浮動(dòng)利率>固定利率,dealer的對(duì)手方面臨信用敞口, 若浮動(dòng)利率<固定利率,dealer面臨信用敞口。這個(gè)邏輯我理解的對(duì)嘛,如果是對(duì)的,那么在同類(lèi)型題目中還需要和老師講的方法一樣來(lái)度量計(jì)算嗎,因?yàn)檎娴挠悬c(diǎn)麻煩老師講的方法。
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-11-20 12:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
new swap的固定利率定價(jià)是根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)未來(lái)利率的預(yù)期確定的,并不等于一年前的浮動(dòng)利率。這個(gè)邏輯上是有問(wèn)題的。
希望能解答你的疑惑,加油!
