歡同學(xué)
2023-11-19 17:07極值為啥要跟最小二乘法關(guān)聯(lián)起來??？hill estimate是啥
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-19 22:11
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同學(xué)你好。對(duì)于EVT的參數(shù)估計(jì)，常用的方法有：極大似然估計(jì)，最小二乘法，矩法以及一些半?yún)?shù)法。這部分內(nèi)容難度較高，同學(xué)稍微看看留個(gè)印象即可。這邊的regression方法是基于order statistics的理論進(jìn)行推導(dǎo)并進(jìn)行估計(jì)的。Hill estimator則是一種半?yún)?shù)法。感興趣的話可以看一下原版書哈。
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追問
就怕考試也是這種
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追問
極值不就是要不max block、要不POT么…從中選出極值。最大自然估計(jì)跟OLS以及您說的半?yún)?shù)是在哪個(gè)步驟用呢
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追答
同學(xué)你好。這些方法是用于估計(jì)極值分布中的參數(shù)的，有了這些參數(shù)之后我們就可以直接套VaR和ES的公式進(jìn)行計(jì)算哈。不是特別建議同學(xué)花太多時(shí)間在這些估計(jì)方法上面，F(xiàn)RM只有涉及過最小二乘法，極大似然估計(jì)和矩法難度較高，需要專門去學(xué)習(xí)。
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