歡同學(xué)
2023-11-19 17:42老師,這題里UL=WCL-EL,那567million不就已經(jīng)是WC情形下的EAD了么,直接用567*pd*LGD得到的難道不是WCL?
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1個回答
楊玲琪助教
2023-11-20 12:49
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同學(xué)你好,
EAD*PD*LGD是計算EL的公式,是根據(jù)期望損失特點推導(dǎo)出的計算式,并不適用于WCL的計算,WCL可以根據(jù)損失分布估算,在這里已經(jīng)給到了極端時候的價值,可以根據(jù)這一價值直接推算極端時的損失,所以采用期望損失公式不太合理。
希望能解答你的疑惑,加油!
