歡同學(xué)
2023-11-19 18:26說今天考試考了很多CRO的事兒，但是CRO有啥專門的職責(zé)功能啊？正翻講義發(fā)現(xiàn)也沒
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2個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-20 17:10
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這個(gè)在operation risk有！哈
主要的職責(zé)包括
負(fù)責(zé)擬定集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、規(guī)劃，提出風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序
監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的實(shí)施、建立風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和組織
評(píng)估集團(tuán)外部環(huán)境，以及企業(yè)宏觀的風(fēng)險(xiǎn)
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真沒翻到，這是一級(jí)的講義里？真緊張，連著3天大家都說考了這個(gè)。。。
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真的有，，，在operation al risk
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追問
蘇老師，我怕單獨(dú)提問遇不到你。我在這里問你吧？我看你給別的同學(xué)解釋的，我這里有點(diǎn)迷了，既然一類二類錯(cuò)誤都是回測(cè)的事兒，那這個(gè)圖說的是啥意思呢？這里頭的回測(cè)CI可是固定的哦，拒絕跟不拒絕好像也回到了計(jì)算VAR的CI空間了，我完全不理解了。
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追答
同學(xué)你好，這里的回測(cè)non region得出來的結(jié)論是什么？是跟時(shí)間有關(guān)的結(jié)論吧，沒有說var置信越高，越怎么樣的。
這個(gè)表的理解你可以認(rèn)為是給你一個(gè)固定的var置信，讓你找他的non region
舉個(gè)例子，就是1-8班，男生個(gè)數(shù)分別有1,2,3,…個(gè)，你不能得出結(jié)論班級(jí)越高，男生越多？這顯然不符合客觀事實(shí)
這里面1-8班的意義就是讓你定位用的，定位到一個(gè)班級(jí)以后，在分析這個(gè)班級(jí)的這個(gè)那個(gè)數(shù)據(jù)特征的 -
追問
很有道理，但是這里倒數(shù)三行想要表達(dá)的不就是這個(gè)意思么？看著就懵了，豎著看計(jì)算VAR的值，這里面的window是樣本容量啊對(duì)應(yīng)上個(gè)問題里我附的那表里的什么呢？
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黃石助教
2023-11-24 10:10該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這里的window（樣本容量）對(duì)應(yīng)上表中的T。這句話的意思是，隨著樣本容量的增大，拒絕原假設(shè)變得越來越容易。這個(gè)可以從non-rejection region占總天數(shù)T的比看出來，選定一個(gè)VaR的置信水平，可以發(fā)現(xiàn)隨著T的增大，non-rejection region/T（即非拒絕域區(qū)間的相對(duì)寬度）越來越小。以95% VaR舉例，T = 252時(shí)，non-rejection region/T = (20 - 6)/252 = 0.0556；T = 510時(shí)，non-rejection region/T = (36 - 16)/510 = 0.0392。
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