蒲同學
2023-11-19 22:17請問第78題,關于第一個表述CDS的敞口不是包含被保險的資產(chǎn)和交易對手信用風險也就是保險公司的風險嗎?為什么這個題答案是C不是A呢?
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1個回答
楊玲琪助教
2023-11-20 13:40
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同學你好,
I說的是參考資產(chǎn)信用利差變大會引起敞口變動。在CDS中我們說風險特征是需要參考資產(chǎn)和交易對手同時違約才會造成損失,也就是說參考資產(chǎn)違約和對手違約是屬于兩個要素,兩個要素中有要素變動都會影響到敞口,這里只是說其中的一個要素變動會帶來影響,并不排除另外一個要素的影響,所以邏輯上是合理的。
希望能解答你的疑惑,加油!
