蒲同學(xué)
2023-11-19 22:17請(qǐng)問(wèn)第78題，關(guān)于第一個(gè)表述CDS的敞口不是包含被保險(xiǎn)的資產(chǎn)和交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)也就是保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么這個(gè)題答案是C不是A呢？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-11-20 13:40
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同學(xué)你好，
I說(shuō)的是參考資產(chǎn)信用利差變大會(huì)引起敞口變動(dòng)。在CDS中我們說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)特征是需要參考資產(chǎn)和交易對(duì)手同時(shí)違約才會(huì)造成損失，也就是說(shuō)參考資產(chǎn)違約和對(duì)手違約是屬于兩個(gè)要素，兩個(gè)要素中有要素變動(dòng)都會(huì)影響到敞口，這里只是說(shuō)其中的一個(gè)要素變動(dòng)會(huì)帶來(lái)影響，并不排除另外一個(gè)要素的影響，所以邏輯上是合理的。
希望能解答你的疑惑，加油!
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