趙同學(xué)
2023-11-20 08:42老師好,請問Treasury Bonds (>1 year)權(quán)重是多少?什么時(shí)候適用0%?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-11-21 00:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里我們要看的是ASF factor,Treasury Bonds (>1 year)用的是第二檔,即5%。右邊格子里寫的0%指的是計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)使用的那個(gè)RWA的權(quán)重(treasury bond沒有信用風(fēng)險(xiǎn)),與我們計(jì)算NSFR無關(guān)。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
