王同學(xué)
2019-01-17 10:20為什么它要用6個月對應(yīng)7%，12個月對應(yīng)7.5，那會不會以為成6個月就是7%啊
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Sherry Xie助教
2019-01-17 11:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，首先呢，你要明白一個spot rate是什么收益率，它是年化的即期收益率。 第二，你要看懂這個表格代表的是半年付息的bond，不是所有的帶文字的題干部分都會說清楚是semi-annual payment，要通過圖表明白是半年計息的。第三，6 months、12months等對應(yīng)的spot rate是年化收益率，所以要除以2。
0
0
0
0
