小同學(xué)
2019-01-17 15:57習(xí)題集的528題,請(qǐng)解釋一下D選項(xiàng)是什么意思?題干short option,表示GAMMA小于零,D選項(xiàng)說未來繼續(xù)short可以對(duì)沖gamma是為什么?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-01-17 16:53
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同學(xué)你好,D選項(xiàng)不是這個(gè)意思哦,D選項(xiàng)是說如果要保持gamma neutral的話,可以先利用期權(quán)將gamma對(duì)沖至中性,再利用期貨將delta對(duì)沖至中性,這就是咱們上課講的常規(guī)對(duì)沖方法哦
